N-day exponential moving average

Depois de juntar os bits desta linha eu construí esta função usando a função de filtro Octaves. Começa com a média móvel simples como base. V é o vetor coluna de números para calcular a média móvel exponencial. Janela é um número inteiro como um número de dias. Eu usei 12. Aqui está uma explicação matemática desta função. Observe que a página usa 2 / (n1) (onde n é janela ou o número de dias) como alfa. Mas eu uso 1 / n porque esse valor de alfa se encaixa minhas necessidades. Ajuste o alfa conforme necessário. Alternativamente, às vezes preciso de minhas dimensões de vetores de entrada e saída para corresponder. Eu preencher valores inválidos com NaN adicionando meanV NaN (window-1,1) meanV como a última linha na função movingEMean. Você também pode preenchê-lo com simpleAvg se você quiser uma estimativa aproximada. Análise Técnica Médias Parte 3 TEMA Média A média TEMA geralmente não é usado diretamente em um gráfico. Esta média é no entanto utilizada em muitas fórmulas para suavizar períodos mais longos de dados com apenas uma pequena quantidade de atraso. A TEMA, ou Triple Exponential Moving Average, foi introduzida por Patrick Mulloy em Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities, fevereiro de 1994. Oferta especial: quotCapturing Profit com análise técnica TEMA não é simplesmente uma média móvel exponencial tripla, como você provavelmente assumiria a partir de o nome. A intenção do TEMA é limitar o atraso típico de uma média. Uma média exponencial do dia lsquonrsquo (EMA) tem um fator alfa alfa de: Quanto maior o período médio n, melhor o alisamento, mas, infelizmente, quanto maior o atraso. TEMA usa uma técnica de John Wilder Tukey para compensar o atraso. Os dados são enviados várias vezes através do mesmo filtro e combinados a seguir: TEMA (3EMA ndash 3EMA (EMA)) EMA (EMA) A aplicação da média TEMA faz mais sentido se quisermos suavizar maiores períodos de dados, O atraso deve permanecer o menor possível. Figura 4.37: Média TEMA. Compare na figura 4.37 a média TEMA de 50 dias com a média exponencial de 20 dias. Você pode ver que a média TEMA muito mais longa é pelo menos tão rápida nos pontos de reversão quanto a média exponencial.8.2 Média móvel exponencial Uma média móvel exponencial N-dia (EMA) é uma média ponderada de todayrsquos close e do valor EMA anterior. O peso para todayrsquos fechar é um alfa de alisamento, onde alpha2 / (N1). A fórmula também pode ser escrita da seguinte forma, mostrando como a média se move para todayrsquos fechar por uma fração alfa da distância da EMA antiga para o novo fechar. Expandindo dá uma série de poder com peso sucessivamente decrescente para cada preço dayrsquos. Escrevendo f1-alfa e com p1 todayrsquos preço de fechamento, p2 yesterdayrsquos, etc, então Esta é uma soma infinita, mas f é menor que 1 assim cada peso sucessivo fk é menor e menor, logo se tornando insignificante. Os dias N mais recentes representam cerca de 86,5 do total. O gráfico a seguir mostra como os pesos diminuem para N10. Como os preços recentes têm uma ponderação mais alta que os preços passados, a EMA responde mais rapidamente e acompanha os preços recentes mais de perto do que uma média móvel simples (veja Média Móvel Simples). 8.2.1 J. Welles Wilder Quando se trabalha com períodos de N dias, deve-se notar que J. Welles Wilder usa um cálculo diferente do fator de diminuição para EMAs. Por exemplo, para um EMA de 14 dias ele escreve Este é o mesmo que a fórmula acima, apenas um f f diferente. Quando Wilder dá ldquoWrdquo dias, o equivalente ldquoNrdquo acima é 2W-1. Assim dizer 14 torna-se 27. Isso também é às vezes chamado de ldquomodified mover averagerdquo. Nos indicadores projetados por Wilder, Chart usa seu cálculo, de modo que, por exemplo, um RSI de 14 dias é inserido em 14. Isso se aplica a ATR, DMI (e ADX) e RSI (veja Faixa Média Real, Índice de Movimento Direcional e Relativo Índice de Força). Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, conforme publicada pela Free Software Foundation ou versão 3 , Ou (a seu critério) qualquer versão posterior.