Estratégia de negociação de pares
Pares negociação envolve a negociação de um altamente correlacionado par de instrumentos financeiros que divergiram de sua média histórica. O instrumento que fica abaixo da média de correlação é comprado enquanto o outro é vendido curto. Os lucros são feitos após a retomada da correlação normal.
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Pares que negociam usando ações e opções
Os comerciantes conservados em estoque são geralmente técnicos ou fundamentais por natureza. Qualquer tipo de comerciante pode usar estratégias de negociação de pares. Os comerciantes técnicos podem identificar divergências entre duas ações diretamente em um gráfico, examinando o preço ou variabilidade (como desvios padrão). Os traders fundamentais podem usar a relação preço / lucro (P / E) para detectar divergências.
Pares que usam futuros
Os pares que negociam podem fàcilmente ser usados nos mercados a prazo. Um dos exemplos mais comuns é onde os comerciantes de futuros estudam a relação entre um determinado contrato de futuros ea posição de caixa de um índice apropriado. Se os preços dos futuros avançarem em relação aos preços das cotações, então os investidores poderão reduzir o contrato de futuros, ou vice-versa.
Pares que negociam usando fundos negociados Exchange (ETFs)
A estratégia de negociação de pares também pode ser usada com ETFs. A abordagem básica é correlações de estudo entre ETFs dentro de um determinado setor, ou entre ETFs de diferentes índices de ações. Os lucros podem ser realizados a partir de divergências entre esses pares ETF.
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Avaliação da estratégia de negociação de pares no mercado japonês
Yuxuan Xiong
Universidade Nacional Australiana
Nota do autor
Supervisor: David Tan Grupo: Ursos e Pares Data: 2017.08.05
Pairs estratégia de negociação foi inventado pela primeira vez no final dos anos 80 e lucro de 50 milhões de dólares foi relatado. Os pontos-chave de fazer lucro são a identificação de bons pares e algoritmo de negociação eficiente. O comportamento de pastoreio de empresas japonesas e da única organização corporativa, Keiretsu, no Japão levam a um resultado que ações de diferentes indústrias tendem a ser altamente correlacionadas. Portanto, mais pares de potencial são fornecidos e um lucro elevado é esperado. Esta pesquisa incidirá sobre a relação entre o lucro de pares de negociação e Keiretsu e irá mostrar se o lucro para Keiretsu empresas será dominante e se o lucro será mais estável através de tempo sob diferentes condições de mercado. Além disso, também será examinada a existência de maior excesso de retorno sob o mercado de baixa.
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